?

Log in

No account? Create an account
На волне тренда's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in На волне тренда's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Friday, July 9th, 2010
10:47 am
[trendsurfer]
ФЬЮЧЕРСЫ.

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Определение.

Фьючерс – это соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной сегодня. Фьючерс представляют две стороны покупатель и продавец. Покупатель берет на себя обязательство произвести покупку в оговоренный заранее срок.Продавец берет на себя обязательство произвести продажу в оговоренный заранее срок. Эти обязательства определяются наименованием актива, размером актива, сроком фьючерса и ценой, оговоренной сегодня.

Стандартное количество.

Фьючерсы обычно имеют определенный стандартный размер или количество, которое называется контрактом. Например, фьючерсный контракт на свинец составляет 25 тонн металла, а фьючерс на валюту равен 125.000 немецких марок. В связи с такой стандартизацией покупатель и продавец знают количество, которое будет доставлено. Если Вы продаете 1 фьючерс на свинец, то Вы знаете, что должны продать ровно 25 тонн. В торгах может принимать участие только целое количество фьючерсов.

Читать запись полностью »

Wednesday, April 21st, 2010
6:00 am
[trendsurfer]
Защита имеющейся прибыли.

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Когда мы обсуждали канальный выход, мы указывали, что некоторое время после инициации трейда рационально использовать более широкий стоп, а затем, по мере накопления прибыли, сужать стоп путем уменьшения количества баров при расчете канала. Аналогичная логика защиты прибыли может быть применена и при использовании "подвешенного" стопа. В начале трейда расстояние до стопа на большинстве фьючерсных рынков должно быть в диапазоне от 2.5 до 4 ATR. По мере накопления прибыли мы можем пододвигать стоп ближе уменьшая количество единиц ATR от максимума до нашего стопа.

Предположим, мы начали трейд имея "подвешенный" стоп на удалении трех ATR от максимума. После достижения первого уровня прибыли мы можем сузить стоп, изменив это значение на 1.5 ATR. Далее, по мере накопления прибыли, с определенного значения доходности, можно сузить стоп до одного ATR. Мы имели очень хорошие результаты для некоторых очень прибыльных сделок со скользящим стопом "подвешенным" от мксимума на расстоянии всего половины ATR. Мы считаем, что для получения максимальной доходности от следующих за трендом систем необходимо сужать скользящий стоп по мере накопления значительной прибыли.

Читать запись полностью »

Saturday, April 3rd, 2010
6:00 am
[trendsurfer]
Выходы. Не являются ли ваши стоп-лоссы слишком узкими или слишком широкими?

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Часто случается так, что стоп-лоссы оказываются или слишком тесными и вызывающими частые ложные срабатывания или, наоборот, слишком широкими и приводящие к неоправданным потерям нашего капитала. По результатам наших исследований мы пришли к выводу, что для большинства систем выгоднее иметь относительно широкие стоп-лоссы.

На первый взгляд кажется, что чем уже стоп-лоссы, тем меньше убытки. Однако это выглядящее логическим заключение не подтверждается при тестировании. Почти во всех случаях широкие стоп-лоссы дают больший процент прибыльных сделок и снижают потери. Небольшие стопы выглядят психологически привлекательными, однако могут в действительности снижать производительность систем, поскольку чувствительны к частым срабатываниям, вызываемым случайными движениями цен. С другой стороны, большие стопы тоже могут быть психологически привлекательными, поскольку они срабатывают значительно реже и системы с широкими стопами обычно генерируют большее количество прибыльных сделок. Однако оборотная сторона широких стопов состоит в том, что трейдер периодически страдает от относительно больших потерь, хотя и не очень частых, размер которых может психологически восприниматься очень тяжело. Есть ли компромисное решение данной проблемы?

Мы верим, что да. Интересный феномен, который мы наблюдали в наших исследованиях состоит в том, что часто возможно расширять размер стоп-лосса на короткий период после открытия позиции. Мы считаем возможным давать рынку в первые несколько дней после открытия позиции большую свободу более широкими стоп-лоссами. Однако после определенного количества дней стоп-лосс часто может быть значительно уменьшен. Например, если мы имеем стоп-лосс в размере $5,000 при входе на рынок S&P 500 и размер этого лосса нами неприятен ?, то вполне возможно иметь стоп-лосс такой величины только несколько первых дней после открытия позиции, а потом сузить его до $2,500 на все оставшееся для открытой позиции время. Вероятность выйти по стопу размером в $5,000, таким образом, уменьшается, хотя сохраняется возможность того, что значительное движение против вашей позиции в первые несколько дней заставят вас выйти по стопу максимального размера. Точная величина стопа и сроки его изменения должны определяться с помощью компьютерного и статистического анализа характеристик системы. Для некоторых следующих за трендом торговых систем мы обнаружили, что можно значительно увеличить доходность применяя большие стопы в первые дни трейда и в последующем уменьшая их на 50 и более процентов по мере увеличения продолжительности открытой позиции.

Эта техника сужения стопов через несколько дней имеет под собой логическое обоснование: мы знаем, что точность предсказания сигналов входа уменьшается по мере удаления от точки входа в будущее. В большинстве случаев индикаторы, определяющие вход, лучше предсказывают движение цен в следующие два дня, нежели в следующие две недели. Начиная трейд с широким стоп-лоссом мы даем ценам достаточную свободу для движения в правильном направлении, пока это соответствует периоду высокой достоверности сигнала входа. По мере продвижения трейда в будущее достоверность сигнала на вход снижается, поэтому мы сужаем стоп-лоссы, что отражает уменьшение нашей уверенности в продолжении движения цен в нужном нам направлении.

Существуют и другие возможности решения проблемы широкого стоп-лосса. Например, использование на более поздних сроках трейда breakeven stop (стоп защищающий количество акций) или profit protection stop (стоп защищающий прибыль). После активизации этих стопов возможность принятия больших стоп-лоссов существенно уменьшается или вовсе устраняется.

Заключение

Правильное понимание и использование стоп-лоссов жизненно необходимо для выживания трейдеров. Стоп-лоссы эффективно ограничивают величину максимальных потерь, которые могут быть получены при торговле, что вносит свой вклад в самую важную задачу торговли – сохранение торгового капитала. Торговля без стоп-лосса – это путь к значительному увеличению вероятности катастрофического уменьшения вашего торгового счета.

Важность стоп-лоссов исчерпывающе полно суммирована Jack Schwager в его книге "TheNew Market Wizards": "Если вы не будете принимать маленьких убытков, то рано или поздно вас посетит праматерь всех потерь…

Из книги: “Interesting thoughts and systems”, автор не известен.

Thursday, March 11th, 2010
6:00 pm
[trendsurfer]
Стратегии для утренних гэпов

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

 

У Вас возникали проблемы в случаях, когда рынок открылся гэпом? Вы не одиноки. Многие из нас посвящают ночь разработке схем, которые в этом случае превращаются в дым. Конечно же, нет смысла выбрасывать результаты Вашей кропотливой работы. Вы можете быстро проанализировать сложившуюся ситуацию, скорректировать свою торговую стратегию и открыть хорошую позицию, после того как толпа нажмет на спусковой крючок.

Многие трейдеры размещают ордеры перед открытием рынка и идут заниматься другими делами. К сожалению, подобного рода тактика характерна для непрофессионалов, и может иметь самые печальные последствия. Не пожалейте немного времени, чтобы составить план входа при гэпе и Ваша прибыль будет намного больше. Вот несколько стратегий для утренних гэпов.

Займите выжидательную позицию при открытии и используйте свинг на третьем баре для лучшего входа. Это очевидный разворот или движение расширения на пятиминутном графике, которое происходит через 11-12 минут после начала сессии. Данное явление является рудиментом существовавшей в прежние времена задержки котировок на 15 минут. В прошлом искусственное раздувание активности с ценными бумагами до того, как мелкие инвесторы входили на рынок, добавляло несколько лишних центов инсайдерам рынка. Поскольку мелкие инвесторы были последними, кто входил на рынок, прорывы и развороты происходили до них. Хотя в настоящий момент существуют условия для доступа на рынок реал-тайм, свинг на третьем баре фиксируется достаточно часто.

5:19 pm
[trendsurfer]
Четыре полезные стратегии на основе средних

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

В этой статье мы рассмотрим конкретные методы торговли, которые построены на особенностях скользящих средних.

Чашка с ручкой

Чашка-с-ручкой – типичная модель разворота, которая часто предшествует большим подъемам. Она образуется, когда акция падает, рисует дно, а затем начинает расти, формируя “чашку”. После подъема акция дрейфует вниз, образуя “ручку” модели. Согласно Уильяму О’Нейлу, который популяризировал эту модель, лучшие кандидаты для чашки-с-ручкой – акции, которые уже показывали сильные ралли.

Один из способов измерить “сильные ралли” состоит в использовании 50-дневной средней. Пока акция остается выше 50-дневной средней, она может считаться находящейся в восходящем тренде промежуточного срока. Поэтому чашка-с-ручкой, которая сформировалась на или выше 50-дневной средней, усиливает сигнал.

Читать запись полностью »

Saturday, March 6th, 2010
6:00 pm
[trendsurfer]
Чашка-с-ручкой – техника торговли для свинг-трейдеров

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Чашка-с-ручкой – одна из основных моделей разворота, которая часто предшествует большим ралли. Она формируется, когда акция рисует дно, а затем начинает оживляться, создавая "чашку". После подьема цена акции плавно опускается ниже, формируя "ручку" модели (см. рис. 1).

Перед обсуждением техники трейдинга по модели "чашка-с-ручкой", мы рассмотрим саму модель и объясним, почему она работает. Позже мы обсудим, как использовать объем в качестве индикатора подтверждения и предложим варианты того, где разместить ваши входные ордера и защитные стопы.

Понимание модели

Чтобы лучше понять, как работают чвшки-с-ручками, мы вначале проанализируем динамику рынка в различных стадиях модели. После того, как завершилась распродажа, акция торгуется в диапазоне, поскольку ловцы дна пытаются купить в самом низу, а краткосрочные трейдеры продают акцию, как только она пытается приподняться. Акция постепенно начинает торговаться в более узком диапазоне, по мере того, как быки и медведи начинают договариваться о цене.

clip_image002[4]

Рисунок 1. Модель "Чашка-с-ручкой". Акция продается, консолидируется, подрастает, а затем откатывается.

Однако, это равновесие редко длится долго. Игроки Прорывов начинают покупать, пытаясь поймать ранний импульс возможного нового тренда, создавая правую сторону чвшки. Когда этот подъем приближается к уровню левой стороны чашки, те трейдеры, которым посчастливилось купить в течение консолидации или на ранней стадии прорыва, берут прибыль, в то время как те, кто купил перед снижением, пробуют выйти в безубыточность. В результате рынок опускается, формируя ручку.

Одно примечание: согласно Уильяму О’Нейлу (William O’Neil), который популяризовал эту модель, лучшие кандидаты для чашки-с-ручкой – те акции, которые уже показывали сильные ралли, предпочтительно те, которые удвоились в цене. Это означает, что левая сторона чашки – действительная коррекция в пределах намного большего движения.

6:00 am
[trendsurfer]
Гэпы открытия. Торговать или игнорировать?

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Гэпы появляются, когда на рынке при открытии доминирует эйфория. Гэпы часто являются признаком силы рынка (или его слабости для гэпов вниз). Однако во многих случаях гэпы могут свидетельствовать о развороте, поскольку те силы, при помощи которых они образовались, представляют собой опоздавших, которые покупают или продают в последний момент, когда тренд вот-вот сменится. Такая ситуация создает для трейдера дилемму. Что делать при образовании гэпа – входить по направлению рынка, играть против него или просто проигнорировать гэп? В этой статье мы попытаемся разобраться в том, как решить эту дилемму.

Когда играть в направлении рынка?

Гэп открытия, направленный в направлении движения рынка является признаком его силы (или слабости для шортов). Таким образом, если рыночные условия благоприятные и гэп не является слишком большим, мы бы посоветовали открыться в направлении гэпа.

Конечно же, наши определения "благоприятные условия" или "слишком большой гэп" – вещи относительные. Благоприятные условия в идеальном варианте означают, что все сектора рынка идут в одном направлении.

Чтобы определить, не является ли гэп слишком большим, необходимо посмотреть на волатильность акции и на паттерн. Гэп на два пункта может быть слишком большим для акции, чье недельное изменение составляло всего два пункта. Тогда как для акции, цена на которую резко менялась в течение прошедшего времени, гэп на 5-10 пунктов, может быть достаточно незначительным. Что касается анализа паттернов, то если гэп находится около технического уровня, его лучше проигнорировать. Например, представьте, что вы хотите войти на откате. Если гэп покрывает территорию, где начался откат, то это означает, что вы пропустили движение от отката до старых максимумов. Часто для этого случая, это все что у вас есть.

Friday, March 5th, 2010
10:52 pm
[trendsurfer]
Модель "Встряска + 3" может принести выдающуюся прибыль

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Отрыв от двойного дна показывает силу акции на изменчивом рынке. Полезно знать такую разновидность модели, как "Встряска + 3".

В паттерне "двойное дно" идеальное время для покупки акций – когда цена поднимается на 10 центов выше среднего пика между двумя минимумами. Если формируется "ручка чашки", то на 10 центов выше максимума ручки.

Модель "Встряска + 3" встречасется довольно редко. Когда она появляется, Вы можете найти более раннюю точку покупки, чем приобычном двойном дне.

Подобно двойному дну, "Встряска + 3" включает в себя два падения. Но второе падение должно

clip_image002[4]

опуститься ниже первого минимума (это не всегда случается в "двойном дне").

Скажем, акция торгуется в диапазоне $20-$30. Она делает первый минимум, скажем, 22. После рикошета акция снова резко падает. Она проходит прошлый минимум, идет до 21, а затем стабилизируется.

Как найти точку покупки?

Добавьте 3 пункта к цене первого минимума – в нашем случае 22 плюс 3, или 25. Если акция пролетит эту цену на большом объеме, это прорыв. Для других ценовых диапазонов точка рассчитывается, как 13 %-14 % от первого минимума.

Popularity: unranked

Читать запись полностью »

10:47 pm
[trendsurfer]
Линии тренда — это просто

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Субъективность – беда многих трейдеров. Представленная в этой статье техника позволит более объективно строить линии тренда и использовать их для определения разворотов.

Трейдеры строят линии тренда для того, чтобы выделить направленное движение цены и определить момент изменения направления тренда. Можно сказать, что процесс построения линий тренда субъективен по своей природе: какие именно минимумы и максимумы следует соединять, проводя линии тренда? Но субъективность — враг трейдера. Как только анализ удается формализовать, появляется возможность протестировать свой аналитический подход.

Для того чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео (Victor Sperandeo). Достаточно простой метод построения линий тренда Сперандео называется «Смена тренда на раз-два-три» (1-2-3 change of trend).

Построение линии тренда

Ниспадающая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся точки сопротивления (ценовые максимумы), восходящая — последовательно повышающиеся точки поддержки (ценовые минимумы). По определению, линия тренда должна проходить по крайней мере через два максимума или минимума. Трудности начинаются тогда, когда трейдеру необходимо решить, какие именно максимумы или минимумы следует использовать.

Thursday, March 4th, 2010
6:00 pm
[trendsurfer]
Восходящие базы

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

 

На нестабильном рынке лидирующие акции часто похожи на бейсбольных игроков. Акция консолидируется, идет вверх, затем откатывается, консолидируется и опять движется вверх, затем снова откатывается. Также как стартовавший бегун, цена не бежит назад, а продвигается в поступательном направлении, формируя новые, более высокие максимумы и более высокие минимумы. Когда рынок оживает, акция пробивает линию сопротивления.

clip_image002

Такое явление получило название Восходящей базы. Этот паттерн достаточно редок и замысловат, и его формирование может служить признаком предстоящего мощного роста цены. Для паттерна характерны три последовательные зоны консолидации. Иногда их формирование может занять до пяти недель, поэтому вполне уместно назвать их основаниями.

Первые два пробоя заканчиваются неудачей, однако третья консолидационная фаза обычно сменяется ростом цены, характерным признаком этого роста являются более высокие максимум и минимум, чем в предыдущих фазах. Пробой с третьей зоны представляет собой хорошее место для покупок (при этом не забудьте установить стоп, чтобы защитить себя от неудачного пробоя).

6:00 am
[trendsurfer]
Неудавшиеся фигуры продолжения

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Иногда неудавшиеся фигуры представляют еще лучшие возможности, чем удавшиеся. В этой статье я проанализирую три простых модели – расширяющиеся бары, гэпы и флаги и продемонстрирую, как эти фигуры можно использовать для трейдинга в направлении, противоположном прогнозируемому, в том случае, если они не удались.

Неудавшиеся расширяющиеся бары.

Расширяющиеся бары или бары с большими, чем обычные, диапазонами, обычно являются свидетельством того, что рынок будет продолжать двигаться в направлении расширения. Чтобы представить себе возможности успешного использования расширяющихся баров, посмотрите на 10-минутный график движения контракта по иене. Я использую для примера внутридневные бары, чтобы продемонстрировать, как модель работает в разных временных рамках, и что она может быть использована как для фьючерсов, так и для акций. 27 июля 2001 года два расширяющихся бара – два самых длинных десятиминутных бара за всю сессию – стали признаком того, что сентябрьский контракт на иену резко вырастет в цене.

  Рисунок 1.

clip_image002[4]

1. Первый длинный бар привел к увеличению уровня цены. Заметьте, что цена не падала ниже середины расширяющегося бара до закрытия торгов.
2. Второй длинный бар поднял контракт на более высокий новый уровень.

Однако есть ситуации, когда эта модель "не работает". Это происходит в том случае, когда за каждым длинным баром следует другой бар в направлении, противоположном заданному. Такая ситуация называется неудавшимся расширяющимся баром. Если рынок закрывается ниже лоу растущего расширяющегося бара или выше хая понижающегося расширяющегося бара, уместно говорить, что данная модель не сработала.

Wednesday, March 3rd, 2010
6:00 pm
[trendsurfer]
Модели close-to-close

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Возможно ли, глядя на отношения между дневными ценами закрытия предсказать движение на следующий день и, если да, возможно ли выделить прибыльные модели на графике и включить их в качестве сигналов на вход в систему торговли? В поисках ответов на эти вопросы, я проверил все модели закрытия от двух до пяти дней подряд (close-to-close) на фьючерсном рынке T – бондов с 1978 по 1987 годы(Рисунок 1) и обнаружил предпосылки некоторых превосходных методов для входа с низким риском. Тесты предполагали, что сделки открываются на последнем закрытии модели и закрываются на закрытии следующего дня. Стопы не использовались.

Popularity: unranked

Читать запись полностью »

12:08 pm
[trendsurfer]
Бычьи ловушки

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

В данном уроке представлена методика трейдинга в "бычьих ловушках".
"Бычьей ловушкой" называется ситуация, когда цена пробивает уровень сопротивления, генерируя сигналы к покупке, однако затем быстро меняет направление движения. Таким образом, те, кто держал длинные позиции, оказываются в проигрыше. Эта ситуация повторяется в разных временных диапазонах и для всех паттернов, которые имеют линии сопротивления.

Для "плохих" рынков неудавшиеся прорывы обычная вещь. В идеальном варианте мы полагаем, что при прорыве можно открыть длинную позицию со стоп лоссом на 7-8 % ниже уровня покупки. Однако, ситуация, когда акция делает пробой, а затем внезапно падает на базу, представляет хорошую возможность для свинговой торговли в короткую.

Стратегия, которую я хочу предложить, рассчитана на самых находчивых и агрессивных трейдеров. Среднесрочный трейдинг и свинговый трейдинг сильно отличаются. Два разных трейдера будут по-разному

clip_image002[4]

Tuesday, March 2nd, 2010
6:00 pm
[trendsurfer]
Разворотные бары

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

clip_image002

Установка разворотных баров:

Разворотные бары идентифицируются визуально сравнением последнего бара с предыдущим. Обратите внимание, как цена акции сразу же меняет направление после обозначенных разворотных баров на графике выше. Также оцените, насколько выгодными были эти сделки (бары #5 и #6 принесли по 30 процентов роста каждый за 2 торговых дня). Для простоты мы опишем только разворотные бары перед движением вверх (обозначенные синими стрелками). Вы можете видеть на графике, что красными стрелками помечены бары, после которых цена сразу же падает.

 

 

Popularity: unranked

Читать запись полностью »

6:00 am
[trendsurfer]
Прорыв консолидации от 20 MA (дневной скользящей средней)

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Как краткосрочные трейдеры мы всегда ищем акции, которые быстро получат импульс, как только оторвутся от области поддержки после периода консолидации. Когда акция торговалась в коридоре в течение многих дней или недель, прорыв в любом направлении может быть очень мощным. Трейдеры, не угадавшие направление, будут стараться сократить потери и, таким образом, добавят силы импульсу прорыва.

20 MA – очень полезная скользящая средняя для использования в сделках длительностью от 1 до 10 дней. В отличие от более долгосрочных средних, 20 MA быстрее приспосабливается к переменам настроения рынка. Давайте посмотрим на прорыв EBAY, рисунок 1.

clip_image002

Прорыв от 20 MA по EBAY

Рисунок 1

Конечно, не каждая акция исполнит эту стратегию также хорошо, как EBAY. Но пока мы находим качественные сигналы с не слишком далекими и маловероятными стоп-лоссами, вероятность будет на стороне дисциплинированного трейдера. Теперь давайте посмотрим на биотехнологический ONXX, рисунок 2.

clip_image002[8]

Прорыв от 20 MA по ONXX

Рисунок 2

При использовании этой стратегии, чтобы дать расти прибыли и сократить убытки, используйте правильный уровень стоп-лосса. В то время как никто не может получить максимальную потенциальную прибыль в большинстве сделок, мы не хотим продавать акцию слишком рано, пока она еще растет. Лучший способ максимизировать прибыль с этой стратегией состоит в том, чтобы перемещать стоп-лосс под 20 MA, по мере того, как акция движется выше. В этом случае Вы будете застрахованы от взятия прибыли слишком рано и предупреждены о возможном развороте тренда.

При обучении этой стратегии своих слушателей, HummingbirdTrading.com подчеркивает важность психологического компонента в краткосрочной торговле. Вы можете иметь лучший набор стратегий в вашем арсенале, но не будете достаточно успешны, если не придерживаетесь плана торговли и не уверены в стратегии. Краткосрочному трейдеру, чтобы быть в стабильной прибыли, нужно уменьшить эмоционально-психологический аспект торговли (также называемый субъективным самососредоточенным подходом) в максимально возможной степени и учиться использовать и полагаться главным образом на более объективный технический анализ.

Теперь давайте посмотрим на другой пример этой стратегии в течение недели от 14 до 18 августа (рисунок 3 ниже). MMCN был в восходящем тренде до 15 июля, когда наступил откат немногим более, чем на две недели. После создания 3 августа минимума на 41 1/4, MMCN продолжил свой предыдущий аптренд.

Прорыв от 20 MA по MMCN

clip_image002[10]

Рисунок 3

Обратите внимание, что MMCN, в отличие от двух более ранних примеров, не торговался ниже своей 20 MA, начиная со входа на 8 августа и не остановил бы трейдера, использующего скользящий стоп. 18 августа MMCN торговался по 76 1/4, при 20 MA – на 74 1/2. Если MMCN продолжит расти, позже можно будет взять еще большую прибыль.

Прорыв консолидации от 20 DMA может принести большую прибыль за короткий период времени, особенно, если период консолидации продолжался в течение нескольких дней или недель. Сильный ход из области поддержки обычно указывает на состояние перепроданности. Важная часть этой стратегии – поймать прорыв в его ранней стадии, а не через несколько дней хода вверх, когда увеличивается риск сильного отката или разворота тренда.

Popularity: unranked

Monday, March 1st, 2010
6:00 am
[trendsurfer]
"Удивительные" паттерны одного бара

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

clip_image002

Гэп – образуется, когда сегодняшний минимум выше, чем вчерашний максимум. Или наоборот, сегодняшний максимум выше вчерашнего минимума. В результате этого между барами образуется пустое пространство. Это пространство и называется гэпом. Гэп открытия образуется, когда цена открытия лежит за пределами диапазона предыдущего дня.

Гэпы появляются достаточно часто. Как правило, они представляют собой реакцию рынка на новости или слухи. Количество гэпов увеличивается на рынках, где объем торгов невелик, или там, где рынки изменчивы. Гэпы, которые появляются на изменчивых рынках, менее значимы, чем те, которые образуются при движении цены в каком-либо направлении (параболический подъем или снижение).

Когда рынки движутся интенсивно, гэпы часто появляются в начале новой сессии. Таким образом, с одной стороны, гэпы часто свидетельствуют о сильном тренде и поступательном движении (они называются гэпами продолжения). С другой стороны, они же могут указывать на окончание, истощение тренда и сигнализируют о том, что необходимо открывать позиции в направлении, противоположном тренду (такие гэпы называются гэпами истощения).

Точно также гэпы открытия предоставляют иногда хорошую возможность торговли против направления рынка, после начальных “панических” покупок или продаж.

Sunday, February 28th, 2010
6:00 am
[trendsurfer]
Spike-Low Bottom (Фигура "Шип на дне")

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Пословица “Если, что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то весьма вероятно, это не так”, наверное нигде так хорошо не применима как в трейдинге. Доверчивые массы клюют на рекламные обещания 90 % прибыли и легких миллионов. Любой трейдер, который провел достаточно времени на рынке и занимался разработкой своих систем, знает, что жизнеспособные идеи очень редки. Только одна из десяти идей может найти практическое применение, тогда как остальные отправляются в мусорный ящик истории.
Графический анализ очень субъективен. Подчас графики легко могут ввести нас в заблуждение. Человек часто видит то, что он хочет увидеть. Мы видим прибыльные сделки в ретроспективе и не замечаем ловушек. Только классифицированные и протестированные ценовые фигуры можно использовать, полагаясь на них с большой долей уверенности. Посмотрим на рисунок 1. Можно предположить, что в данном случае продажи при закрытии свечей, чьи максимумы заметно выше максимумов предшествующих свечей, и покупки при закрытии свечей, чьи минимумы заметно ниже, чем минимумы непосредственном предшествующих им свечей, являются хорошей тактикой входа.

Popularity: unranked

Читать запись полностью »

6:00 am
[trendsurfer]
Классическая торговая модель Ларри Вильямса

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Popularity: unranked

Saturday, February 27th, 2010
6:00 pm
[trendsurfer]
Адам + Ева + Адам

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Разворотная модель Адама и Евы демонстрирует важность центрального пика в формировании двойного дна. Очень крутое и глубокое первое дно на большом объеме (Адам) формирует эту модель двойного дна. Затем акция высоко взлетает на откате, а затем дольше и сглаженнее образует второе дно (Ева) при относительно низкой изменчивости. Потом цена сжимается в плотный диапазон и резко прорывает вверх.

Когда пик Евы переходит в узкий короткий боковой коридор, это превосходная точка входа на прорыве. Подобно многим таким подфигурам, уровень сопротивления часто располагается по вершине центрального отката. Это иллюстрирует, что важнейшая точка концентрации при ожидании двойного дна – отношение между центральной вершиной и текущей ценой.

Реже встречается зеркальное отображение – фигура Ева + Адам. Цена сначала разрабатывает поддержку около низа на относительно незначительном объеме в форме закругленной Евы. Рынок делает попытку подъема, которая терпит неудачу на обычных уровнях ретрейсмента. Толпу охватывает лихорадка и цена переходит в состояние более высокой изменчивости. Следует крутое и сильное снижение, отбрасывая акцию назад к минимуму. Появляется глубокий пик Адама на большом объеме, часто с экстремумом цены даже ниже минимума Евы. Затем цена может взлететь, как ракета, поскольку чувства толпы резко сдвинулись в пользу покупки.

Popularity: unranked

Читать запись полностью »

6:00 am
[trendsurfer]
Шорты на откатах

Запись опубликована На волне тренда.Вы можете оставить комментарии здесь или тут

Откат представляет собой небольшое движение против тренда. Откаты могут предоставить хорошие возможности для покупок, когда восходящий тренд замирает, и акция какое-то время идет вниз, и для шортов, когда акция, цена на которую падает, некоторое время растет.

Лучше время для шортов на откатах возникает, когда весь сектор начинает снижаться с максимальных отметок.

В марте 2000 года акции Biogen сделали классический шортовый откат в обстановке “кровавой бани” биотехнологических акций, которая началась за месяц до этого.

clip_image002

18 февраля акции Biogen достигли дневного максимума на отметке 129, затем началось падение. Снижение усилилось после 6 марта. Резкое снижение создало предпосылки для состояния перепроданности, и цена откатилась назад.

17 марта акция сделала откат назад, однако закрылась с понижением, закончив день в минусе, около нижней границы дневного торгового диапазона. Т.е. все свидетельствовало о том, что откат завершился.

На следующий день настал хороший момент для шортов. Как позиционный трейдер, я бы посоветовал установить стоп на отметке 90. В этот день акции компании продолжили движение вниз, нисходящий тренд был исчерпан только 4 апреля на отметке 56 1\2.

Дэйв Лэндри, мастер игры на откатах, рекомендует концентрировать внимание только на цене. Я полагаю, что хорошо бы еще принимать в расчет и объем. Два этих фактора взаимно дополняют друг друга.

Заметьте, что объем достаточно большой по время нисходящего тренда, тогда как во время отката он значительно сократился. При этом самый низкий объем совпал с максимумом отката.

Popularity: unranked

[ << Previous 20 ]
На волне тренда   About LiveJournal.com